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[英]汉斯·皮特·多伊奇 著 / 经济管理出版社 / 2011-01 / 平装
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品相 八品
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上书时间2026-07-27
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金融衍生工具与内部模型
《金融衍生工具与内部模型(第2版)》的目的是详细介绍一些方法和步骤,借此可以标定金融工具和产品,量化和控制风险。作者汉斯-皮特在介绍完这些基本的风险以及规避风险的金融工具之后,《金融衍生工具与内部模型(第2版)》还定义了建构模型BuildingBlocks以做更深入的研究。这将使读者深入正题,即对建构模型的评价和风险的确定。
第一部分基础知识1导论2法律环境3金融市场中的基础风险因素3.1利率3.1.1计日规则3.1.2商业日规则3.1.3贴现因子3.1.4复利方法3.1.5即期利率3.1.6远期利率3.2市场价格3.3金融风险因素的一个直观模型3.3.1作为定价和风险模型基础的随机游走3.3.2作为随机游走的风险因素3.4Ito过程与随机分析3.4.1一般扩散过程3.4.2Ito引理3.4.3转移概率、前向与后向方程3.4.4Black-Scholes世界中的前向方程与后向方程4金融工具:一个金融衍生品及其标的资产的体系4.1现货交易4.1.1货币市场证券4.1.2资本市场证券4.1.3互换4.2远期交易4.3期权第二部分方法5假设的概况6现值方法、收益率和传统的风险衡量方法6.1现值和到期收益率6.2内部收益率和净现值6.3应计利息、余值债务和面值利率6.4利率工具的传统敏感性分析6.4.1平均寿命和麦考利久期6.4.2修正久期和凸性6.4.3传统敏感性分析小结7套利7.1远期和约7.1.1远期价格和贷款借入套利7.1.2确定远期价格的随机过程7.1.3远期头寸7.1.4期货头寸和基差风险7.2期权7.2.1期权价格的上限和下限7.2.2提前执行美式期权7.2.3看跌期权与看涨期权之间的关系8布莱克-斯科尔斯微分方程8.1来源于套利原則的布莱克-斯科尔斯方程8.1.1欧氏期权的布莱克-斯科尔斯方程8.1.2对于美式期权而言的布莱克-斯科尔斯方程不等性8.1.3风险中性世界的第一份合约8.2布莱克-斯科尔斯方程和后向方程8.2.1风险中性世界的第二份合约8.3与热方程之间关系……第三部分工具第四部分风险第五部分市场数据参考文献
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图2
图3
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开播时间:09月02日 10:30