BriefContents简明目录
译者序
作者简介
译者简介
前言
教学建议
第一部分绪论
第1章投资环境2
第2章资产类别与金融工具23
第3章证券是如何交易的47
第4章共同基金与其他投资公司73
第二部分资产组合理论与实践
第5章风险与收益入门及历史回顾94
第6章风险资产配置129
第7章最优风险资产组合153
第8章指数模型189
第三部分资本市场均衡
第9章资本资产定价模型214
第10章套利定价理论与风险收益多因素模型240
第11章有效市场假说258
第12章行为金融与技术分析289
第13章证券收益的实证证据308
第四部分固定收益证券
第14章债券的价格与收益334
第15章利率的期限结构366
第16章债券资产组合管理385
第五部分证券分析
第17章宏观经济分析与行业分析418
第18章权益估值模型444
第19章财务报表分析478
第六部分期权、期货与其他衍生证券
第20章期权市场介绍512
第21章期权定价542
第22章期货市场579
第23章期货、互换与风险管理601
第七部分应用投资组合管理
第24章投资组合业绩评价628
第25章投资的国际分散化664
第26章对冲基金696
第27章积极型投资组合管理理论714
第28章投资政策与特许金融分析师协会结构734
术语表763
Contents目录
译者序
作者简介
译者简介
前言
教学建议
第一部分绪论
第1章投资环境2
1.1实物资产与金融资产2
1.2金融资产4
1.3金融市场与经济5
1.4投资过程8
1.5市场是竞争的9
1.6市场参与者10
1.72008年的金融危机13
1.8全书框架19
小结/习题/在线投资练习/
概念检查答案
第2章资产类别与金融工具23
2.1货币市场23
2.2债券市场28
2.3权益证券33
2.4股票市场指数与债券市场指数36
2.5衍生工具市场41
小结/习题/CFA考题/在线投资练习/
概念检查答案
第3章证券是如何交易的47
3.1公司如何发行证券47
3.2证券如何交易50
3.3电子交易的繁荣54
3.4美国证券市场55
3.5新的交易策略57
3.6股票市场的全球化59
3.7交易成本60
3.8保证金交易60
3.9卖空63
3.10证券市场监管66
小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案
第4章共同基金与其他投资公司73
4.1投资公司73
4.2投资公司的类型74
4.3共同基金76
4.4共同基金的投资成本78
4.5共同基金所得税81
4.6交易所交易基金81
4.7共同基金投资业绩：初步探讨83
4.8共同基金的信息86
小结/习题/在线投资练习/
概念检查答案
第二部分资产组合理论与实践
第5章风险与收益入门及历史回顾94
5.1利率水平的决定因素94
5.2比较不同持有期的收益率97
5.3国库券与通货膨胀（1926～2012年）100
5.4风险与风险溢价101
5.5历史收益率的时间序列分析103
5.6正态分布106
5.7偏离正态分布和风险度量108
5.8风险组合的历史收益111
5.9长期投资118
小结/习题/CFA考题/概念检查答案
第6章风险资产配置129
6.1风险与风险厌恶129
6.2风险资产与无风险资产组合的资本配置134
6.3无风险资产135
6.4单一风险资产与单一无风险资产的投资组合136
6.5风险容忍度与资产配置138
6.6被动策略：资本市场线142
小结/习题/CFA考题/在线投资练习/
概念检查答案
附录6A风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论149
附录6B效用函数与保险合同均衡价格151
附录6CKelly准则152
第7章最优风险资产组合153
7.1分散化与组合风险153
7.2两个风险资产的组合154
7.3股票、长期债券、短期债券的资产配置159
7.4马科维茨资产组合选择模型163
7.5风险集合、风险共享与长期投资风险169
小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案
附录7A电子表格模型179
附录7B投资组合统计量回顾183
第8章指数模型189
8.1单因素证券市场189
8.2单指数模型191
8.3估计单指数模型194
8.4组合构造与单指数模型199
8.5指数模型在组合管理中的实际应用205
小结/习题/CFA考题/概念检查答案
第三部分资本市场均衡
第9章资本资产定价模型214
9.1资本资产定价模型概述214
9.2资本资产定价模型的假设和延伸223
9.3资本资产定价模型和学术领域232
9.4资本资产定价模型和投资行业233
小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案
第10章套利定价理论与风险收益多因素模型240
10.1多因素模型概述240
10.2套利定价理论242
10.3套利定价理论、资本资产
定价模型和指数模型247
10.4多因素套利定价理论250
10.5法玛弗伦奇（FF）三因素模型252
小结/习题/CFA考题/在线投资练习/概念检查答案
第11章有效市场假说258
11.1随机漫步与有效市场假说258
11.2有效市场假说的含义262
11.3事件研究266
11.4市场是有效的吗268
占位居中
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