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全新正版现货，以书名为准，放心购买，购书咨询18515909251朱老师

  • 出版时间: 
  • 装帧:    平装
  • 开本:    16开
  • ISBN:  9787549634521
  • 出版时间: 
  • 装帧:  平装
  • 开本:  16开

售价 ￥ 52.02 5.9折

定价 ￥88.00 

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    • 商品分类：
      童书
      货号：
      11187640
      商品描述：
      作者简介
      [美]亚历克斯·格雷泽曼(Alex Greyserman)，管理期货基金公司ISAM的首席科学家，在对冲基金行业有超过30年的经验。
        ·曾供职于海特资本管理公司(Hite Captial)、明特投资管理公司(Mint Investment Management)，后者是全球首个资产管理规模超过10亿美元的管理期货顾问。
        ·长期担任哥伦比亚大学客座教授，开设金融数学研究生课程，教授定量投资管理领域相关知识。
        [美]凯瑟琳·卡明斯基(Kathryn Kaminski)，斯德哥尔摩金融研究所(SIFR)副董事总经理，任教于斯德哥尔摩经济学院。
        ·曾任麻省理工斯隆管理学院高级讲师和瑞典皇家理工学院客座教授。
        ·芝加哥商品交易所(CME)集团外部市场评论员、欧洲期货交易所(Eurex)集团特约撰稿人。

      目录
      序言
      前言
      绪论

      第一部分  历史观点
      第1章   趋势跟踪策略的发展史
      趋势跟踪策略的发展史：从历史中学习
      数个世纪以来趋势跟踪策略的收益特征
      数个世纪以来趋势跟踪策略的风险特征
      数个世纪以来趋势跟踪策略的投资组合收益
      本章总结 
      附录: 包含的市场和相关假设
      延伸阅读与参考文献

      第二部分  趋势跟踪策略基础知识
      第2章   期货市场和期货交易概览
      远期合约和期货合约的基本知识
      管理期货行业的回顾
      场外产品场内化
      本章总结 
      延伸阅读与参考文献

      第3章   系统化趋势跟踪策略的基本知识 
      趋势跟踪策略系统的基本构建模块
      策略分类和核心差异
      趋势跟踪策略系统的分类
      本章总结 
      延伸阅读与参考文献


      第三部分  理论基础
      第4章   适应性市场和趋势跟踪策略
      适应性市场假说
      投机性风险承担策略的框架
      细看危机阿尔法
      本章总结 
      延伸阅读与参考文献

      第5章   市场分歧和趋势的可交易性
      风险vs不确定性
      市场趋同vs市场分歧
      市场趋同和市场分歧的度量
      衡量投资组合层面的市场分歧
      检验市场分歧的平稳性
      趋势的可交易性
      入市开仓与平仓退市的重要性
      本章总结 
      延伸阅读与参考文献

      第6章   利率的作用和迁仓收益
      抵押收益率
      分解成迁仓收益和现货
      本章总结 
      延伸阅读与参考文献

      第四部分  作为另类投资资产类别的趋势跟踪策略
      第7章  趋势跟踪策略的收益特征
      作为另类投资资产类别的趋势跟踪策略
      危机阿尔法
      危机贝塔
      关键的统计特征
      本章总结 
      附录: 常用收益和风险指标
      延伸阅读与参考文献

      第8章  回撤、波动率和相关性特征
      了解回撤的特征
      趋势跟踪策略投资组合的波动率
      投资组合层面的相关性和分散度
      本章总结 
      延伸阅读与参考文献

      第9章 趋势跟踪策略的隐藏风险和未隐藏风险
      方向性策略和非方向性策略：综述
      定义隐藏风险和未隐藏风险
      夏普比率的神话与神秘感
      揭开动态杠杆的隐藏风险
      本章总结 
      延伸阅读与参考文献

      第10章 不同宏观经济环境下的趋势跟踪策略
      利率环境
      监管力量和政府干预 
      后危机复苏
      本章总结 
      延伸阅读与参考文献


      第五部分 业绩基准和风格分析
      第11章 收益率离散度
      策略分类与收益率离散度
      进一步研究资金配置与头寸调整
      投资者视角下的收益率离散度
      收益率时间序列相关性的理论和实证研究
      本章总结 
      延伸阅读与参考文献

      第12章 指数与风格因子构建
      回顾市场分歧风险承担策略
      定义市场分歧趋势跟踪策略
      构建风格因子
      风格因子的特征
      本章总结 
      延伸阅读与参考文献

      第13章  业绩基准和风格分析
      基于收益的风格分析框架
      单个CTA基金经理的风格分析
      市场规模因子的行业层面分析
      关于风格分析的说明
      基金经理选择和配置
      本章总结 
      延伸阅读与参考文献

      第六部分 投资组合中的趋势跟踪策略
      第14章 趋势跟踪策略的投资组合视角
      仔细研究危机阿尔法
      每日结算制度对相关性的影响
      理解波动率周期性
      本章总结 
      延伸阅读与参考文献

      第15章 规模、流动性和容量的可行性
      规模重要吗？
      流动性较低的市场的影响
      本章总结 
      附录: 市场符号和名称
      延伸阅读与参考文献

      第16章 分散化投资
      从纯粹趋势跟踪策略到多策略
      转向多策略的投资组合分析
      对低波动率策略放大杠杆的隐藏风险
      本章总结 
      延伸阅读与参考文献

      第17章 对趋势跟踪策略的动态配置
      动态配置的框架体系
      趋势跟踪策略收益率时间序列的均值回归
      研究动态配置策略
      本章总结 
      附录: 趋势跟踪策略均值回归的理论分析
      延伸阅读与参考文献

      词汇表
      关于作者

      内容摘要
      趋势跟踪策略是经典的投资风格之一。“找到一个趋势并跟随它”是一个已经流传了数个世纪的谚语。趋势跟踪策略的概念很简单：当有趋势时，跟随它；当情况对你不利或趋势已经消失时，截断亏损。尽管这一概念很简单，但该策略却在新古典主义经济学家中引起了大量批评。数十年来，趋势跟踪策略投资者一直被看作投资风格的害群之马而避之唯恐不及。无论是在学校的课堂上，还是在学术研究中，甚至在大众媒体中，许多人都鼓吹“有效市场”这个词，大肆渲染股票溢价的价值，并断言长期买人并持有的重要性。图I.1显示了趋势跟踪策略和股票市场的收益表现。图I.2显示了趋势跟踪策略和股票市场的最大回撤情形。在过去20年中，股票市场经历了相当跌宕起伏的大牛市和大熊市周期。尽管趋势跟踪策略的投资者跟随市场的趋势，但这种方法似乎与这个惊心动魄的大牛市和大熊市周期不相关。股票市场的最大回撤曲线类似于极速过山车。虽然长期投资有很多好处，但这个简单的例子表明，长期投资的过程可能是一个随着市场不断起起伏伏的过程。相较之下，趋势跟踪策略投资者的数据曲线一贯有着持续不断的较小回撤。尽管在历史上饱受诟病，但跟随趋势显然是有一定道理的。①在股市震荡期间，趋势跟踪策略投资者的收益相当稳健，这引发了下列几个问题。如果趋势跟踪策略指数具有相同的波动率，会发生什么?或者甚至更有趣一些——如果股票市场和趋势跟踪策略以50/50的权重组合，会发生什么?图I.3展示了相同波动率下的股票市场、趋势跟踪策略以及两者以50/50组合后的累计收益表现。趋势跟踪策略和股票市场的组合似乎提供了最稳定的收益率时间序列。表I.1列出了股票市场、趋势跟踪策略以及两者以50/50组合后的收益表现的统计指标。股票市场和趋势跟踪策略的夏普比率值比较接近，但相比股票市场，两者等权重投资组合的夏普比率值提高了66%，并且最大回撤从51%降低到了22%。尽管这个例子很简单，但我们确信金融投资中存在着一些独一无二的，并且与趋势跟踪策略互补的策略和投资方法，值得我们进一步分析和研究。股票市场（用标准普尔500总收益指数代表）和相同波动率下的趋势跟踪策略（用巴克莱CTA指数代表）以及将股票和趋势跟踪策略（标准普尔500总收益指数、巴克莱CTA指数）以50/50的权重组合后的累计收益表现。样本期为1993-2013年。数据来源：彭博。现代的趋势跟踪策略是用系统化的方法发现市场价格的趋势，跟随趋势，并在市场价格趋势消失之前退出交易。对于这种类型的动量策略而言，策略的执行既是一门科学，也是一门艺术。计算能力和交易自动化的发展，促进了现代系统化的趋势跟踪策.....


      精彩内容
      “截断亏损，让利润奔跑。”趋势跟踪策略是金融市场上最经典的投资风格之一，却一直被看作投资风格的害群之马而饱受诟病。本书从投资者的视角出发，对趋势跟踪策略进行了一次精彩而及时的审视。
        本书概述了趋势跟踪策略的基础知识和基础理论，深入介绍了系统化趋势跟踪策略的高级技术，包括作为另类投资资产类别的趋势跟踪策略、业绩基准和风格分析、投资组合中趋势跟踪策略的应用。
        这是一本趋势跟踪策略完全指南，任何对现代系统化趋势跟踪策略感兴趣的人都可以从中得到启发。

      媒体评论
      ★从理论到实践，趋势跟踪策略完全指南。
      ★本书从终端用户和机构投资者的角度，为读者揭开数百年来趋势跟踪策略的神秘面纱。
      ★市场危机期间，如何利用趋势跟踪策略分散风险，寻找危机阿尔法？你可以在本书中得到启示。

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