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[美]亚克沙·萨维塔尼奇、费尔南多·萨帕特罗(Fernando Zapatero) 著; 吕彦儒 、 刘富兵 译 / 上海财经大学出版社 / 2007-05 / 平装
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上书时间2024-05-18
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金融市场中的经济学与数学导论
《金融市场中的经济学与数学导论》是一本由数理金融学领域两位专家撰写的关于现代金融经济重要思想的复杂的而又极具可读性的教材。用一种非常清晰而又极具可读性的方式为我们介绍了现代金融市场的结构、背景及理论。共分为三篇。第一篇主要包括基础证券、金融市场机构、利率的概念、主要的数学模型以及各种测度市场交易风险和回报的方法等内容。第二篇主要讲述期权定价和套期保值,该部分类似的内容实际上在近关于金融市场的书籍中都有所提及。第三篇主要讲述金融经济学的一个重要主题:利用均衡方法进行资产定价。该部分由于在期权定价和套期保值方面几乎没有直接的应用,因此,它们通常被关于金融数学方面的书籍所忽略,然而,该理论却能对市场参与者的行为以及价格在市场中的形成机理给出定性的认识。它既适用于硕士水平的课程也适用于初级博士的课程。同时,它还适合各个学科的学生,如经济学、金融学或应用数学。
注释前言第一篇 市场、模型、利率、效用最大化、风险1 金融市场1.1 债券1.2 股票1.3 衍生产品1.4 金融市场组织1.5 保证金1.6 交易成本小结习题进一步阅读2 利率2.1 利率的计算2.2 现值2.3 利率期限结构与远期利率小结习题进一步阅读3 金融市场中的证券定价模型3.1 单期模型3.2 多期模型3.3 连续时间模型3.4 利率模型3.5 名义利率和实际利率3.6 套利与市场完备性3.7 附录小结习题进一步阅读4 最优消费/组合策略4.1 偏好关系和效用函数4.2 离散时间下的效用最大化4.3 连续时间下的效用最大化4.4 效用最大化中的对偶/鞅方法4.5 交易成本4.6 不完全信息和非对称信息4.7 附录:动态规划原理的证明小结习题进一步阅读5 风险5.1 风险与回报:均值一方差分析5.2 VaR:受险值小结习题进一步阅读第二篇 衍生证券的定价与套期保值6 套利与风险中性定价6.1 看涨期权与看跌期权的套利关系:平价关系6.2 远期与期货的套利定价6.3 风险中性定价6.4 附录小结习题进一步阅读7 期权定价7.1 二项式模型中的期权定价7.2 默顿一布莱克一斯科尔斯模型中的期权定价7.3 美式期权定价7.4 基于支付红利证券的期权7.5 其他类型的期权7.6 有几种随机变量下的定价7.7 默顿的跳扩散模型7.8 方差估计与ARCH/GARCH模型7.9 附录:布莱克一斯科尔斯公式的推导小结习题进一步阅读8 固定收益市场模型和衍生产品8.1 离散时间下的利率模型8.2 连续时间下的利率模型8.3 互换、利率上限期权与利率下限期权8.4 信用/违约风险小结习题进一步阅读9 套期保值9.1 期货合约的套期保值9.2 期权组合作为交易策略9.3 期权的套期保值头寸;Delta保值9.4 多变量连续时间模型中的完全复制9.5 非完备市场中的套期保值小结习题进一步阅读10 债券套期保值10.1 久期10.2 免疫10.3 凸性小结习题进一步阅读11 数值方法11.1 二叉树方法11.2 蒙特卡罗模拟11.3 偏微分方程的数值解、有限差分法小结习题进一步阅读第三篇 均衡模型12 均衡原理12.1 均衡的概念12.2 单个代理商与多个代理商均衡12.3 纯交换均衡12.4 均衡的存在性小结习题进一步阅读13 资本资产定价模型13.1 基本的资本资产定价模型13.2 经济解释13.3 资本资产定价模型的另一种推导13.4 连续时间下跨期的资本资产定价模型13.5 消费的资本资产定价模型小结习题进一步阅读14 多因子模型14.1 离散时间下的多因子模型14.2 套利定价理论(APT)14.3 连续时间下的多因子模型小结习题进一步阅读15 其他的纯交换均衡15.1 期限结构均衡15.2 信息均衡15.3 异质代理商的均衡15.4 国际均衡;具有两个价格的均衡小结习题进一步阅读16 附录:概率论知识16.1 离散型随机变量16.2 连续型随机变量16.3 几种随机变量16.4 正态随机变量16.5 条件期望的性质16.6 鞅的定义16.7 随机游走和布朗运动参考文献
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开播时间:09月02日 10:30