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[英] 威尔莫特 著; 刘立新 译 / 机械工业出版社 / 2009-04 / 平装
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上书时间2024-02-12
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金融工程与风险管理技术
《金融工程与风险管理技术》是著名金融工程学家保罗·威尔莫特的力作。《金融工程与风险管理技术》主要讲述经典数量金融方面的内容,内容极为基础,其中的“小贴士”介绍更多数学方面的内容。《金融工程与风险管理技术》也以非常简单的方式解释随机微积分,并诠释了当前所有的金融理论。《金融工程与风险管理技术》的写作风格是通俗易懂,图文并茂。
《金融工程与风险管理技术》适用于本科高年级的金融、IVIBA以及研究生课程。
保罗·威尔莫特(PaulWilmott),保罗·威尔莫特博士是著名金融工程学家,现任牛津大学教授,牛津大学数学金融学历项目创始人,英国皇家学会会员。CQF数量金融工程培训项目领导人。
保罗·威尔莫特博士是享誉国际的金融工程学家,是英国皇家学会的研究学者,其研究领域包括衍生品、风险管理和数量金融工程。他在牛津大学获得数学博士学位,并进行多年的研究工作。在牛津大学工作期间,他创立和领导了名为“数量金融组织”的团体,并创建大学学历项目。他出版了多部数量金融著作,发表了上百篇专业论文,被英国《金融时报》称为“诙谐的衍生品讲师”。
保罗·威尔莫特博士曾为多所顶级银行与基金进行顾问工作,他担任Empir-icaLaboratoryLtd的主管,并且是对冲基金CaissaCapital的创始者与合伙人。在他的领导下,CaissaCapital持续盈利并一度成为全球最大的波动率套利基金之一,创下同行中回报最高纪录。他还曾担任多家软件公司的所有人。
译者序作者简介前言教学建议第1章产品和市场:权益、商品、汇率、远期和期货1.1概述1.2股票1.3商品1.4货币1.5股票指数1.6货币的时间价值1.7固定收益证券1.8保值债券1.9远期和期货1.10再谈期货1.11小结第2章金融衍生工具2.1概述2.2期权2.3常用定义2.4损益图2.5出售期权者2.6保证金2.7市场惯例2.8期权的到期前价值2.9影响金融衍生工具价格的因素2.10投机交易和杠杆作用2.11期权的提前执行2.12看涨一看跌期权的平价2.13二值期权或数字期权2.14牛市价差和熊市价差2.15跨式价差和勒式价差2.16风险逆转组合2.17蝶式价差和鹰式价差2.18日历价差2.19长期股权预期证券和变通期权2.20认股权证2.21可转换债券2.22场外期权2.23小结第3章(如何)预测市场3.1概述3.2技术分析3.3波浪理论3.4其他分析方法3.5市场微观结构建模3.6危机预测3.7小结第4章必备数学知识(概述)4.1概述4.2e4.3log4.4微分和泰勒级数4.5微分方程4.6均值、标准差及概率分布4.7小结第5章二叉树模型5.1概述5.2权益价值可以上升也可以下降5.3将模型一般化5.4.二又树5.5资产价格分布5.6一个期权价值等式5.7实际概率p到哪儿去了5.8u、y和p的其他选择5.9二叉树倒推定价5.10提前执行5.11连续时间极限5.12小结第6章资产的随机行为6.1概述6.2股票、货币、商品和指数的相似之处6.3分析收益率6.4时间单位6.5估计波动率6.6电子表格中的随机游走6.7维纳过程6.8股票、货币、商品和指数的流行模型6.9小结第7章随机积分基础7.1概述7.2一个启发性的例子7.3马尔科夫性7.4鞅性7.5二次变差7.6布朗运动7.7随机积分7.8随机微分方程7.9均方极限的含义7.10随机变量的函数和伊藤引理7.11伊藤引理和泰勒公式7.12高阶伊藤引理7.13一些有关的例子7.14小结第8章布莱克一斯科尔斯模型8.1概述8.2一个非常特殊的投资组合8.3风险的消除:得耳塔套期保值8.4无套利8.5布莱克一斯科尔斯方程8.6布莱克一斯科尔斯模型的假设8.7终值条件8.8支付红利的股票期权8.9货币期权8.10商品期货8.11期望和布莱克一斯科尔斯公式8.12推导布莱克一斯科尔斯方程的一些其他方法8.13二项式模型、布莱克一斯科尔斯公式以及“其他”领域中的无套利8.14远期和期货8.15期货合约8.16期货期权8.17小结第9章偏微分方程9.1概述9.2从历史视角看布莱克一斯科尔斯方程9.3布莱克一斯科尔斯方程中各项的含义9.4边界条件与初始/终值条件9.5一些求解方法9.6相似约化9.7其他解析方法9.8数值解法9.9小结第10章布莱克一斯科尔斯公式和希腊字母10.1概述10.2看涨期权、看跌期权及简单数字期权的公式推导10.3Delta10.4Gamma10.5ThetalO.6Vega10.7Rho10.8隐含波动率10.9套期保值类型的分类10.10小结第11章多项资产期权11.1概述11.2多维对数正态随机游走11.3相关性度量11.4多项标的资产的期权11.5支付红利资产的欧式非路径依赖期权的定价方程11.6资产之间的交换:一个近似解11.7两个例子11.8对一篮子期权定价的现实情况11.9对一篮子期权进行套期保值的现实情况11.10相关性与协整11.11小结第12章奇异期权和路径依赖型期权12.1概述12.2离散的现金流12.3提前执行12.4弱路径依赖12.5强路径依赖12.6时间依赖12.7维数12.8期权的阶12.9决策,决策12.10分类表12.11复合期权和后定选择权期权12.12区间债券12.13障碍期权12.14亚式期权12.15回望期权12.16小结第13章障碍期权13.1概述13.2障碍期权的不同种类13.3在偏微分方程框架下对障碍期权定价13.4实例13.5在障碍期权中的其他特征13.6市场实践:应该使用什么波动率13.7障碍期权对冲13.8小结第14章固定收益产品和分析:收益率、久期和凸度14.1概述14.2简单固定收益合约与其特征14.3国际债券市场14.4应计利息14.5每日结算惯例14.6连续复利和离散复利14.7收益率的计算14.8收益率曲线14.9价格/收益率的关系14.10久期14.11凸度14.12一个例子14.13套期保值14.14依赖时间的利率14.15离散支付利息14.16远期利率和息票剥离14.17插值14.18小结第15章互换15.1概述15.2简单利率互换15.3比较优势15.4互换曲线15.5互换与债券的关系15.6自举法计算收益率曲线15.7互换合约的其他特征15.8其他类型的互换15.9小结第16章单因子利率模型16.1概述16.2随机利率16.3一般模型的债券定价方程16.4风险的市场价格是什么16.5对风险的市场价格和风险中性的解释16.6被命名的常用模型16.7随机利率下的股票、外汇远期和期货16.8期货合约16.9小结第17章利率衍生产品17.1概述17.2可赎回债券17.3债券期权17.4利率上限、下限17.5区间票据17.6互换期权、利率上限期权和利率下限期权17.7价差期权17.8指数摊销利率互换17.9决策型合约17.10更多奇异期权17.11一些实例17.12小结第18章HJM模型18.1概述18.2远期利率方程18.3即期利率过程18.4风险的市场价格18.5真实与风险中性18.6衍生产品定价18.7模拟18.8树型结构18.9Musiela参数化18.10多因素HJM模型18.11一个简单的单因素例子:Ho&Lee模型18.12主成分分析18.13股票期权及其他期权的定价18.14非瞬时短期利率18.15BGM模型18.16小结第19章投资组合管理19.1概述19.2凯利定律19.3分散投资19.4现代投资组合理论19.5我想要有效前沿上的哪一点19.6马科维茨投资组合理论在实际中的应用19.7资本资产定价模型19.8多因素模型19.9协整19.10度量组合的表现19.11小结第20章在险价值第21章信用风险第22章风险度量术和信用度量术第23章崩盘度量术第24章衍生产品进阶:案例分析第25章单因素模型中的有阴差分法第26章蒙特卡罗模拟及其相关方法附录A交易游戏
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开播时间:09月02日 10:30