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【正版新书】 量化投资策略 9787203104933 弗雷德皮阿德 著 张彬
弗雷德·皮阿德 著 / 山西人民出版社 / 2019-07 / 精装
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定价 ¥45.00
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上书时间2026-06-05
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量化投资策略:适合所有投资者、基于股市异象的策略舵手经典130
究竟什么才是量化投资呢?
对金融市场行为设置合理和可度量的假设,从而对预期收益和风险在可接受的置信度下做出投资决策。
投资决策过程独立于观点和情绪(影响个人投资者的重要因素),以及可被任何人在任何时间下复制(影响基金的重要因素)
当有了一组好策略之后,量化投资可以让投资者只需在特定的、事先计划好的时点里才参与市场交易。可能每周或每月才交易一次,不用再跟踪图表和新闻了。它将去除掉绝大多数的怀疑和情绪,而坚持以长期的视角和合理资金管理的纪律。本书将告诉你如何来实现这些。
弗雷德·皮阿德在投身金融市场的之前,在软件行业、信息系统咨询和营销方面积累了丰富的经验。作为软件架构师,他知道长期工作的事情是简单的。作为顾问,他熟知各领域的实体经济:能源、银行、保健、制造和公共管理。 他从营销中学到,人类群体的行为有时可以被模仿,但从未预测。进入金融领域之后,他把他以前工作中学到的东西在投资中付诸实践,建立了自己的方法策略。
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关于作者
前言
致谢
简介
一章 方法论
关注简单的基本原则
1、择时
2、动量
3、季节性
4、价值
评估策略
平均收益率
回撤
夏普比率
索提诺比率
凯利准则
不足之处
如何解释这些标准?
回撤的代价
弥补损失所需的盈利
弥补额外1%回撤所需的额外盈利
工具和要求
数据资源
模拟软件
常用假设、用语和表述
策略定义
本章小结
二章 择时
标普500择时
策略示例
更长的期限
多指数择时
由5个美股指数组成的组合
行业组合择时
全球资产组合择时
个股择时
结论
三章 动量
四章 季节性模式
五章 策略组合
六章 基本面量化模型
七章 策略设计
附录
附录1:1950年以来的夏季和冬季收益率
附录2:一种新的量化指标
附录3:参考书目和资源
参考书目
在线资源
附录4:支持
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图2
配送说明
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开播时间:09月02日 10:30