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宋鹏 著 / 科学出版社 / 2015-02 / 平装
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稳健型股票价值投资研究:基于区间数据的序化建模与决策分析
面对当前经济风险日益增加,资本市场波动依然明显的现实背景,面向“股票选择决策”这一重要研究问题,《稳健型股票价值投资研究:基于区间数据的序化建模与决策分析》在构建稳健型股票价值投资理论框架的基础上,以区间数据为数据分析的基本表示形式,构建区间序信息系统不确定性表示的熵度量体系,提出区间数据两级排序决策方法,进而建立稳健型股票价值投资决策模式。
第1章绪论1.1研究背景与意义1.2文献回顾与评述1.3研究视角与内容1.4理论与方法的探索第2章稳健型股票价值投资模式的构建2.1经典价值特征与股票市场业绩的相关性分析2.2会计信息的价值相关性分析2.3稳健型股票价值投资的理论框架2.4序化求解的三个核心科学问题2.5本章小结第3章区间数据的全序化建模3.1全序化建模的问题描述3.2区间序信息系统的知识表示3.3优势度排序决策3.4有向距离指数排序决策3.5区间数据两级排序决策3.6本章小结第4章区间数据排序决策中特征评价的熵方法4.1特征评价的问题描述4.2序信息互补熵4.3基于区间序互补互信息的属性重要性度量4.4考虑属性权重的区间数据两级排序决策4.5本章小结第5章区间数据分级决策中特征选择的熵方法5.1特征选择的问题描述5.2基于区间序互补条件熵的候选属性特征评估方法5.3区间序决策表的特征选择算法5.4基于算例的特征选择检验5.5本章小结第6章稳健型股票价值投资模式的实证研究6.1稳健型股票价值投资排序决策方法6.2公司经营业绩评价指标的选取6.3稳健型股票价值投资模式的实证检验6.4本章小结第7章结论及展望参考文献
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开播时间:09月02日 10:30