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林元烈 著 / 清华大学出版社 / 2002-11 / 平装
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定价 ¥32.00
品相 九品
上书时间2024-05-21
应用随机过程
《应用随机过程》是现代应用随机过程教材,内容从初等入门到现代前沿,包括预备知识、泊松过程、离散时间马尔可夫链、离散鞅、连续时间马尔可夫链、随机微分方程与宽平稳过程等8章。《应用随机过程》可供高等院校高年级学生与研究生作为教材使用,也可供教师及工程技术人员参考。
第1章预备知识与随机过程的基本概念1.1概率1.2随机变量、分布函数及数字特征1.3矩母函数、特征函数和拉普拉斯变换1.4条件数学期望1.5随机过程的概念1.6随机过程的分类练习题第2章泊松过程及其推广2.1定义及其背景2.2相邻事件的时间间隔,泊松过程与指数分布的关系2.3剩余寿命与年龄2.4到达时间的条件分布2.5泊松过程的模拟、检验及参数估计2.6非时齐泊松过程2.7复合泊松过程2.8条件泊松过程2.9更新过程2.10若干极限定理与基本更新定理2.11更新方程与关键更新定理练习题第3章马尔可夫链3.1定义与例子3.2转移概率矩阵3.3状态的分类3.4状态空间的分解3.5Pn的极限性态与平稳分布3.6离散时间的Phase-Type分布及其反问题3.7首达目标模型与其他模型的关系练习题第4章离散鞅引论4.1定义与例子4.2上鞅(下鞅)及分解定理4.3停时与停时定理4.4鞅收敛定理4.5连续参数鞅练习题第5章布朗运动5.1随机游动与布朗运动的定义5.2布朗运动轨道的性质5.3首中时与最大值5.4布朗桥5.5布朗运动的各种变形与推广5.6带有漂移的布朗运动5.7n维布朗运动与牛顿位势5.8用蒙特卡罗方法求解拉普拉斯方程练习题第6章连续参数马尔可夫链6.1定义与若干基本概念6.2转移率矩阵-Q矩阵及其概率意义6.3柯尔莫哥洛夫向前向后微分方程6.4生灭过程6.5强马尔可夫性与嵌入马尔可夫链6.6连续参数马尔可夫链的随机模拟6.7可逆马尔可夫链6.8马尔可夫更新过程与半马尔可夫过程6.9连续时间与离散时间的马尔可夫链首达目标模型间的关系6.10首达时间与首达目标积分型泛函的特性及其反问题练习题第7章随机微分方程第8章宽平稳过程参考文献索引
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开播时间:09月02日 10:30