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总序
序言
第1章结构式金融产品简介1
1.1结构式产品的历史回顾1
1.2台湾结构式产品的发展现状5
1.3结构式债券的分类9
1.4奇异期权的分类13
第一篇股权挂钩金融产品
第2章宝来半年期股权挂钩式产品——水涨船高型18
2.1产品内容展示表18
2.2股权挂钩产品的结构分析20
2.3股权挂钩产品的定价方法25
2.4股权挂钩产品的定价结果与发行人利润分析33
附录2A39
附录2B43
第3章群益520多空型保本型票据的设计与分析56
3.1保本票据的介绍56
3.2多空型保本型票据产品实例59
3.3多空型保本型票据的产品解析与定价公式65
3.4多空型保本型票据的定价与利润分析67
3.5对冲风险参数与敏感度分析72
3.6发行人的对冲风险策略79
附录3A79
第4章富邦多空得利股票挂钩式债券83
4.1前言83
4.2投资挂钩式债券的风险84
4.3多资产挂钩式债券产品实例84
4.4产品解析88
4.5最小值保本保息挂钩式债券的定价89
4.6利润分析91
4.7敏感性分析与不同条款之下的最小值挂钩式债券的定价94
附录4A98
第5章半年期股权挂钩债券的设计与分析：彩虹期权的应用104
5.1最小值期权与最小值保息挂钩债券的介绍104
5.2最小值保息挂钩债券的拆解105
5.3最小值保息挂钩债券产品实例108
5.4胜券在握A、B型挂钩债券的定价115
5.5参数计算121
5.6半年期股权挂钩式债券的利润分析125
5.7投资人的投资策略与分析128
5.8发行人的对冲风险策略128
附录5A132
第6章多资产平均式保本票据的分析与设计：大展宏图143
6.1大展宏图保本型产品的介绍143
6.2大展宏图的定价148
6.3敏感度分析152
6.4条款影响157
6.5风险分析与对冲风险158
6.6到期价值161
附录6A162
第7章多资产股权挂钩式票据：宝来“智慧锁利型”半年期股权挂钩式票据169
7.1股权挂钩式产品简介169
7.2多资产股权挂钩式票据的探讨170
7.3收益分析183
附录7A185
第8章股权挂钩产品的定价与分析：复合期权的应用203
8.1产品介绍203
8.2产品定价的封闭解206
8.3实证分析208
8.4敏感度分析和对冲风险分析209
8.5投资策略分析211
附录8A214
第9章路径相依指数挂钩式债券：台新“超值100SuperSeven”七年期纳斯达克100指数挂钩式债券220
9.1指数挂钩式产品简介220
9.2指数挂钩式债券产品实例221
9.3隐含看跌期权与标的股价及波动率的关系232
9.4回溯测试233
第10章区间累计回顾型票据的定价与分析：华南金控10%高配息股权挂钩票据235
10.1区间累计回顾型票据产品实例235
10.2产品定价241
10.3对冲风险参数与敏感度分析250
10.4发行人的风险与对冲风险策略分析258
10.5投资人的投资策略与分析259
附录10A261
第二篇利率及债券金融产品
第11章利率相关研究方法268
11.1利率挂钩产品的研究方法268
11.2股权挂钩产品的研究方法278
第12章每日利率区间型挂钩式债券的设计与分析：台新银行五年期美元附买回利率组合式产品279
12.1产品内容展示表279
12.2挂钩债券的结构分析280
12.3台新银行“一拍即合”五年期美元附买回利率组合式产品的对冲风险参数289
12.4发行人的发行策略与分析290
12.5投资人的投资策略与分析292
附录12A294
附录12B296
附录12C298
第13章路径相依利率挂钩债券的设计与分析：宝来“将本求利”五年期新台币反浮动利率挂钩债券300
13.1路径相依利率挂钩债券产品实例300
13.2对冲风险参数与敏感度分析312
13.3发行人的风险及对冲风险策略分析316
13.4投资人的投资策略与分析318
第14章区间利率息满到期挂钩债券的定价及分析321
14.1利率挂钩债券321
14.2路径相依利率及报偿修改型挂钩债券322
14.3路径相依利率及报偿修改型挂钩债券产品实例324
14.4敏感度分析与对冲风险参数337
14.5投资人的投资策略与分析341
14.6发行人的对冲风险策略342
附录14A343
附录14B345
第15章平均式保本票据的分析与设计：双元高益债券351
15.1双元高益债券介绍351
15.2双元高益债券定价356
15.3敏感度分析360
15.4条款影响363
15.5风险分析与对冲风险364
第16章附买回权挂钩债券的定价与分析（一）367
16.1产品介绍367
16.2封闭解定价(不考虑买回条款)369
16.3Hull&White利率三叉树数值解(考虑买回条款)372
16.4敏感度分析378
16.5对冲风险参数分析381
附录16A382
第17章附买回权挂钩债券的定价与分析（二）386
17.1产品介绍386
17.2利率产品定价的封闭解（不考虑买回条款）388
17.3Hull&White利率三叉树数值解（考虑买回条款）390
17.4敏感度分析391
17.5对冲风险参数分析393
17.6对冲风险方法分析394
17.7投资策略分析395
附录17A395
第18章宝来好利High保本产品：挂钩新台币三年期利率互换397
18.1产品内容397
18.2计息方式398
18.3定价方式399
第三篇汇率挂钩金融产品篇
第19章台新国际商银3个月期区间获利台币保本产品410
19.1产品内容410
19.2投资情况及产品特色介绍411
19.3台新国际商业银行发行此产品的损益分析414
19.4对冲风险分析416
参考文献418
占位居中
