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杨军 著 / 中国金融出版社 / 2013-12 / 平装
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上书时间2020-09-15
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风险管理与巴塞尔协议十八讲
银行是经营风险的企业,风险管理能力是银行的核心竞争力。国内银行在转型的过程中,都在思考如何建立科学有效的风险管理体系。在这一探索过程中,借鉴参考巴塞尔协议推进全面风险管理体系建设成为众多银行的选择。如何理解认识巴塞尔协议的本质与内涵?如何把巴塞尔协议与银行的风险管理体系有效结合?能不能把巴塞尔协议中国化?这些问题一直困扰着银行的经营管理者。
《风险管理与巴塞尔协议十八讲》对巴塞尔协议的逻辑和知识体系进行了全面的、系统性的梳理,对巴塞尔协议实施过程中的技术难点进行了分析并提出了解决方案,将风险管理国际文献与中国实际相结合,尝试解决风险管理与巴塞尔协议实施中的困惑与难题,集理论研究、实践经验、思考感悟于一体,是巴塞尔协议中国化的具体体现,对当今银行业的改革发展有重要的启示意义。
杨军,1972年出生,河南杞县人,清华大学经济管理学院博士,清华大学经济管理学院、五道口金融学院硕士生导师。曾先后在中国建设银行信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、人力资源部、风险监控部、风险管理部等部门工作。先后出版《商业银行客户评价》、《服务业营运管理》(与导师刘丽文合著)、《银行信用风险管理:理论、模型和实证分析》、《变革之道一一银行人力资源管理的工具与方法》、《金融风险管理学》(编者之一)、《解读商业银行资本管理办法》(编者之一)等著作,在《金融研究》、《金融会计》、《管理世界》等核心刊物发表论文三十余篇。
自2006年起从事风险管理和巴塞尔协议实施工作,为中国银行业监督管理委员会新资本协议专家组核心成员之一。在实践过程中开展了一系列巴塞尔协议与银行管理变革的研究,参与组织巴塞尔协议资本计量高级方法的实施工作。
第一讲从BaselⅠ到BaselⅢ风险与风险管理为什么要监管银行为何选择资本充足率巴塞尔委员会与巴塞尔协议从BaselⅠ到BaselⅢBaselⅠ的主要内容中国的银行如何实施巴塞尔协议第二讲8%的来龙去脉监管资本的本质监管资本的前世今生8%的理论基础:单因素风险模型敞口划分与监管资本要求期限与监管资本要求第三讲违约概率违约的概念默顿模型违约概率统计模型个人信用评分模型校准主标尺第四讲违约损失率违约损失率的概念初级IRB法下违约损失率的确定押品拆分规则违约损失率模型的开发第五讲违约风险敞口违约风险敞口的概念授信额度与额度授信违约风险敞口模型的开发第六讲市场风险管理市场风险的管理逻辑市场风险管理架构设计市场风险管理流程新产品审批发行体风险管理市场风险报告市场风险数据管控市场风险管理系统第七讲市场风险计量敞口久期VaR期权风险的计量CDS市场风险经济资本第八讲交易对手信用风险管理交易对手信用风险管理的概念交易对手信用风险的管理架构交易对手敞口计量交易对手信用风险的额度管理交易信用风险的担保要求信用价值调整CVA第九讲运营风险高级计量法运营风险的概念运营风险高级计量法损失事件的种类划分高级计量法的监管要求高级计量法的方案选择损失分布法第十讲信贷授权信贷授权的动因信贷授权的对象信贷授权的额度确定对受权人的激励约束第十一讲准备金管理准备金的概念与分类准备金的计提与回拨拨备覆盖率、拨贷比与信贷成本准备金与监管资本、资本底线第十二讲经济资本经济资本的基本概念单笔贷款的经济资本贷款组合的经济资本相关系数问题风险限额第十三讲压力测试压力测试概述压力测试情景设计压力测试的逻辑设置违约概率的压力测试模型违约损失率的压力测试模型基于投入产出模型的压力测试整体性压力测试第十四讲模型验证模型区分能力审慎性验证模型稳定性验证市场风险模型验证第十五讲系统性风险管理系统性风险的概念单一机构导致系统性风险的机制系统性风险及系统重要性的衡量巴塞尔委员会关于系统重要性银行的评价方法欧美国家对系统性风险管理的新举措中国银行业如何防范和应对系统性风险第十六讲整体性风险管理风险管理理论与实践的历史沿革从次贷危机看整体性风险管理的必要性整体性风险管理的内涵整体性风险管理的难点巴塞尔委员会关于建立整体性风险管理体系的新要求第十七讲巴塞尔协议的是是非非阴谋论:巴塞尔协议与日本萧条无用论:巴塞尔协议与2008年金融危机超前论:中国银行业是否具备实施巴塞尔协议的条件巴塞尔协议的本质小结:通过实施巴塞尔协议实现与先进管理实践的接轨第十八讲风险管理的“囚徒困境”风险管理面临的新形势动态竞争环境给风险管理带来新的挑战银行业风险管理的发展方向附录巴塞尔协议中的专有词汇中英文对照参考文献后记
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开播时间:09月02日 10:30