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彭建刚 著 / 中国金融出版社 / 2011-09 / 平装
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商业银行经济资本管理研究
《商业银行经济资本管理研究》是国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》(2007-2010)的金融学前沿研究成果,包括计量贷款组合经济资本的方法、测算贷款违约概率的方法、基于经济资本管理的贷款最优决策方法、经济资本最优配置的方法以及基于RAROC的贷款定价方法等方面的内容。
在《巴塞尔资本协议Ⅱ》和《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架下,《商业银行经济资本管理研究》提出的经济资本管理的理论和方法可用于我国商业银行的风险管理,也可用于银行业的金融监管。
彭建刚,湖南长沙人,武汉大学经济学博士,曾留学美国和比利时。系湖南大学金融学科学术带头人,“985工程”首席科学家。现为中国金融学会理事,中国金融工程学年会常务理事;湖南大学金融学教授、博士生导师;校学术委员会委员兼经济学部学术委员会副主任,金融管理研究中心主任。长期从事商业银行管理的教学与科研工作,对商业银行经济资本管理、资产负债管理、地方中小金融机构发展和银行业宏观审慎管理作了较为系统的研究。已主持国家社会科学基金项目和国家自然科学基金项目多项,在CSSCI、CSCD、SSCI和全国中文核心期刊发表学术论文100余篇。
导论第一章商业银行经济资本管理内涵及其研究的新进展第一节经济资本管理的内涵一、商业银行损失的划分二、对付风险的基本手段三、经济资本的内涵四、经济资本管理的基本内容第二节经济资本研究的新进展一、对经济资本内涵认识的深化二、经济资本计量研究的新进展三、经济资本配置研究的新进展四、简评第三节国外两种银行经济资本计量方法的比较一、违约概率的估计二、违约损失率的估计三、风险暴露的确定四、经济资本的计量五、违约相关性的估计六、案例分析第二章CreditRisk+模型的拓展及其在中国商业银行经济资本计量中的应用第一节CreditRisk+模型的基本原理一、模型的基本假设二、违约事件分布三、从违约事件分布到违约损失分布四、违约损失分布的计算过程五、非预期损失的计算第二节CreditRisk+模型在中国商业银行的应用方法一、频带的划分二、违约概率的估计三、违约损失率的估计四、计算贷款组合的非预期损失第三节操作方法一、数据的导入二、贷款组合预期损失和非预期损失的计算三、贷款组合违约损失分布图的制作第四节算例分析一、样本数据的采集二、违约概率的估计三、违约损失率的估计四、样本数据的分组以及频带的划分五、三种频带划分方式计算的结果及其比较六、损失分布的非正态性检验七、计算该贷款组合预期损失和非预期损失八、比较分析本章小结第三章基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型第一节多元系统风险因子CreditRisk+模型一、原CreditRisk+模型及其缺陷二、复合GammaCreditRisk+模型及其缺陷三、两阶段CreditRisk+模型及其缺陷四、基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的提出第二节操作方法一、程序和数据输入……第四章测算公司贷款违约概率的贷款违约表法第五章测算违约概率的有序多分类Logistic模型第六章测算零售贷款违约概率的非线性时变比例违约模型第七章基于贷款最优决策的商业银行经济资本管理系统第八章商业银行经济资本配置方法第九章基于RAROC的商业银行贷款定价方法
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开播时间:09月02日 10:30