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田志超 著 / 地震出版社 / 2017-07 / 平装
售价 ¥ 9.00 1.9折
定价 ¥48.00
品相 八五品
上书时间2021-04-25
期货量化交易系统的构建
《期货量化交易系统的构建》逐步阐述如何进行交易策略的设计、测试和优化,以及讨论了投资组合、止损、风险管理、参数优化、策略改进等系统交易的关键性问题,通过综合测试,构建了一个完整的期货量化交易系统,从而解决了何时入场、何时出场、交易哪个品种、交易多大的头寸、是否需要投资组合、使用怎样的交易策略等问题,同时将交易系统运用到实战,并对其绩效进行风险评估以及如何事前、事中、事后评估和控制交易风险。
《期货量化交易系统的构建》对量化方法进行了如下创新:从投资组合角度测试对比交易策略、使用3年滑动窗口等方法评估交易策略的优劣、交易周期和时间框架的测试设定、止损的利弊、风险资金比例的确定和头寸计算,以及使用VaR来控制账户风险等,最后形成明确的交易规则,这些规则对交易者具有很强的参考与实战价值。
全书内容契合实际,力求实用,正面实战。
田志超(网名慢游潜行),混迹股市、期市、汇市十余载,摸爬滚打,不断践行,终在量化交易中有所浅得。现主要从事自有资金期货量化交易,专注于交易策略的测试、开发和试用,以及风险评估、资产管理和对冲基金的日常管理工作。
序言第一章 交易系统和开发过程1.1 系统、系统论、系统思维、系统科学及复杂系统1.2 投资市场的基本理论1.3 交易系统1.4 量化交易1.5 交易系统开发流程1.6 总结第二章 交易策略初步测试比较2.1 声明2.2 交易策略及量化2.3 交易策略的参考标准2.4 选择测试的交易策略2.5 性能对比的指标说明2.6 流行交易策略测试对比2.7 总结第三章 双均线交叉交易系统(Trade Blazer)性能测试3.1 性能概要3.2 交易分析3.3 交易明细3.4 平仓分析3.5 阶段分析3.6 资产分析3.7 图表分析3.8 总结第四章 投资组合4.1 资产组合简介4.2 SMA(5,20)双移动平均线交叉交易策略资产组合测试4.3 交易策略的资产组合测试4.4 总结4.5 附录:客观技术分析、数据挖掘及偏差第五章 交易周期和时间框架5.1 单个品种与交易周期优化测试5.2 投资组合净盈利与交易周期优化测试5.3 投资组合盈利效率与交易周期优化测试5.4 自适应周期5.5 时间框架(日内、短线、中线或长线)5.6 总结第六章 止损6.1 单个品种止损测试6.2 投资组合止损测试6.3 止损对于交易策略的影响6.4 总结第七章 风险管理7.1 风险管理过程7.2 风险资金比例(总体风险暴露)测试7.3 交易品种或交易机会选择7.4 资金分配7.5 头寸计算7.6 总结第八章 策略改进8.1 信号过滤8.2 跟踪止损8.3 总结第九章 交易系统构建9.1 交易系统的搭建9.2 交易前辈——理查德·唐奇安9.3 交易程序运行架构9.4 交易系统规则9.5 交易纪律9.6 总结第十章 交易系统运行实例10.1 基金单位净值10.2 资金关键数据记录10.3 交易系统实际运行实例10.4 投资绩效评估10.5 总结10.6 附录:融资决策第十一章 资金账户风险监控和VaR应用11.1 VaR介绍11.2 金融风险类型11.3 正态分布11.4 VaR的定义和计算11.5 VaR用于实时控制资金账户风险11.6 VaR用于确认维持保证金11.7 总结第十二章 交易心理调控12.1 改变思维12.2 认知心理学、情感心理学、意志心理学及金融心理学12.3 趋势交易心理分析12.4 主观交易与量化交易12.5 自律12.6 改造自我12.7 杂想12.8 总结第十三章 结尾附录1 买房或不买房附录2 股指期货日K线价格变动概率分布
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开播时间:09月02日 10:30