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宋斌 编 / 清华大学出版社 / 2014-04 / 平装
售价 ¥ 110.00
品相 九品
上书时间2020-10-11
期权定价实验教程/中央财经大学国家级实验教学示范中心实验教材
现代经济社会中,不确定性日益增加,因此各种市场参与主体都有强烈的规避风险的需求,衍生金融工具正是在这样的大背景下产生的,由此可见,衍生金融工具是人类经济社会中的一大创新。期权定价就是最重要也是最具代表性的内容。
《期权定价实验教程/中央财经大学国家级实验教学示范中心实验教材》的指导思想是通过模型的算法实现,加强学生对有关定价模型的深入理解,并通过算法实现来提高学生未来使用模型,特别是进入业界后运用模型进行交易的能力。
第1章二叉树期权定价的数值实验1.1理论基础1.2基于Excel的二叉树期权定价的数值实验1.3基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验1.4基于C++与Excel-Addin的二叉树期权定价的数值实验第2章连续时间B-S-M模型期权定价的数值实验2.1理论基础2.2基于Excel的希腊字母的数值实验2.3基于MATLAB的希腊字母的数值实验2.4基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验第3章隐含波动率和波动率微笑的数值实验3.1理论基础3.2基于Excel的波动率微笑与隐含波动率数值实验3.3基于MATLAB的波动率微笑与隐含波动率数值实验3.4基于C++与Excel-Addin的隐含波动率数值实验第4章蒙特卡罗方法期权定价数值实验4.1理论基础4.2基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗及对偶变量方法4.3基于MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗、对偶变量及准蒙特卡罗方法4.4基于MATLAB的数值实验——最小二乘蒙特卡罗方法4.5基于C++与Excel-Addin的数值实验——蒙特卡罗方法第5章蒙特卡罗方法期权定价数值实验——提高篇5.1基于MATLAB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法计算算术平均亚式期权5.2基于C++与Excel-Addin的数值实验——运用蒙特卡罗方法计算自动赎回票据价格第6章有限差分方法期权定价数值实验6.1理论基础6.2基于Excel的数值实验——显性差分方法6.3基于MATLAB的数值实验——有限差分方法6.4基于C++与Excel-Addin的数值实验——有限差分方法第7章随机波动率与局部波动率模型期权定价数值实验7.1理论基础7.2基于C++与Excel-Addin的数值实验——随机波动率7.3基于C++与Excel-Addin的数值实验——局部波动率第8章期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计8.1基于Excel的数值实验——期权计算器8.2基于MATLAB的数值实验——依托GUI设计期权价格计算器参考文献附录
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开播时间:09月02日 10:30