高等学校金融类教材·随机过程:金融资产定价之应用
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作者:
伍海华 著,杨德平 著
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出版社:
中国金融出版社
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出版时间:
2002-09
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版次:
一版一印
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印刷时间:
2002-09
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装帧:
平装
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开本:
32开
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页数:
205页
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作者:
伍海华 著,杨德平 著
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出版社:
中国金融出版社
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出版时间:
2002-09
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版次:
一版一印
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印刷时间:
2002-09
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装帧:
平装
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定价
¥18.00
品相
九品
上书时间2018-01-19
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商品描述:
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在当代学科发展中,单纯的定性分析已经不能满足科学研究的发展需要,定量的分析已经越来越显示出其生命力。在经济科学发展中,定性的规范分析与定量的实证研究相结合已经演变成为重要的发展方向。而在定量分析中,随机过程理论是研究随机现象规律性的数学分支,已被广泛应用于管理及经济和金融等领域中,并且取得了许多重大的成就。金融领域中的许多现象,如价格的波动、汇率的变化等都满足随机过程的基本特征。因此,作为现代金融经济学理论基石之一的有效市场假定,在某种程度上也是随机过程理论的具体应用。比如说,作为现代金融理论重要工具的鞅和亚鞅理论与有效市场假定有着及其密切的联系,鞅和亚鞅实际上就是定义在价格变化独立基础上的随机过程。
伍海华教授等编著的《随机过程——金融资产定价之应用》一书是作者经过多年潜心研究和教学实践的结晶,全书分为10章,系统地阐述了随机过程的基本理论及其在金融资产定价中的应用。前5章主要介绍随机过程的基本理论与研究方法,重点讨论了马尔可夫链、平稳过程以及在二阶矩存在的条件下建立的均方随机分析理论,后5章主要给出了鞅、Ito积分及其随机微分方程等理论及其在资产定价理论中的应用。
《随机过程——金融资产定价之应用》可供经济、金融理论工作者、实际工作者和院校师生阅读参考。
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